Сравнение NULV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
NULV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.78% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 15.67% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
NULV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и SPLV
NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NULV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
NULV
SPLV
Сравнение NULV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.02 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.12 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.03 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 0.09 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.02 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NULV и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и SPLV
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.61% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и SPLV
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -36.26% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.88% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -17.26% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -5.14% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.54% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.89% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и SPLV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.08% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.84% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.68% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.43% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.35% | +1.76% |