PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с NUMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.68%/yr vs 0.93%/yr for NUMG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULV charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности NULV и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.70%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и NUMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%

Correlation

The correlation between NULV and NUMG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.69

The correlation between NULV and NUMG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и NUMG

Секторы
NULV
NUMG

Технологии

20.1%
28.7%

Финансовые услуги

18.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

13.7%
5.2%

Здравоохранение

11.6%
13.9%

Промышленность

10.2%
26.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Энергетика

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.4%

Недвижимость

2.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Технологии

NULV
20.1%
NUMG
28.7%

Финансовые услуги

NULV
18.8%
NUMG
6.5%

Коммуникационные услуги

NULV
13.7%
NUMG
5.2%

Здравоохранение

NULV
11.6%
NUMG
13.9%

Промышленность

NULV
10.2%
NUMG
26.5%

Потребительский защитный сектор

NULV
9.2%
NUMG

-

Энергетика

NULV
4.1%
NUMG

-

Потребительский циклический сектор

NULV
4.0%
NUMG
11.8%

Коммунальные услуги

NULV
3.6%
NUMG
1.4%

Недвижимость

NULV
2.7%
NUMG
3.7%

Сырьевые материалы

NULV
2.3%
NUMG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY

Доходность на риск

NULV vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.05

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.05

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.01

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

-0.05

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-0.13

+16.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.05

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NULV и NUMG

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-38.85%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-19.71%

+12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-26.58%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-38.85%

+17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.61%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-11.37%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

7.59%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и NUMG

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 2.52%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.71%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

14.57%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

18.16%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

22.85%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

21.87%

-4.85%

Сравнение комиссий NULV и NUMG

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и NUMG

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NULV and NUMG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs NUMG's -38.85%.

On 5-year performance, NULV leads with 8.68% vs 0.93% for NUMG. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULV has performed better with a 8.68% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

NULV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.01% for NUMG.

NULV is categorized as Large Cap Value Equities, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.30% for NUMG.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор