PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с NSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULV с NSCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR).

NULV и NSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NULV и NSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULV и NSCR

2026 (YTD)20252024
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.78%16.31%7.03%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.75%13.32%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.75%.

NULV

1 день
0.77%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Nuveen Sustainable Core ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с SWPPXNULV с DSTL
Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с WLTGNSCR с TEXNNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE

Сравнение комиссий NULV и NSCR

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NSCR в 0.45%.

NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

NULV vs. NSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c NSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVNSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.64

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.01

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

3.67

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. NSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NSCR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и NSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVNSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между NULV и NSCR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и NSCR

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NSCR в 2.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.61%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		2.05%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULV и NSCR

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NSCR.

Загрузка...

Показатели просадок

NULVNSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-20.75%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.47%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-8.48%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.94%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.42%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и NSCR

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 4.22%, в то время как у Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULVNSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.52%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

10.22%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.12%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.62%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.62%

+0.49%