PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

NULV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NULV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULV и FEGE

2026 (YTD)20252024
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.78%16.31%-0.25%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

NULV

1 день
0.77%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с SWPPXNULV с DSTL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий NULV и FEGE

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

NULV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.38

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.51

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

9.75

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.88

-1.34

Корреляция

Корреляция между NULV и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и FEGE

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.61%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULV и FEGE

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

NULVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-11.13%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.96%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-8.08%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.37%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и FEGE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 4.22%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.59%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.89%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.66%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.87%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

14.87%

+2.24%