PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с BGIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NULV is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, NULV returned 22.85% vs 20.71% for BGIG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности NULV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NULV показывает доходность 10.72%, а BGIG немного выше – 10.74%.

NULV

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.04%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
22.85%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.42%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		10.72%16.31%11.88%4.88%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.74%12.49%16.84%3.57%

Correlation

The correlation between NULV and BGIG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between NULV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и BGIG

Секторы
NULV
BGIG

Финансовые услуги

21.0%
14.4%

Здравоохранение

14.6%
15.2%

Технологии

13.4%
25.7%

Промышленность

12.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

10.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.8%

Коммунальные услуги

5.3%
7.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.8%

Энергетика

4.6%
10.2%

Недвижимость

3.7%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
0.6%

Финансовые услуги

NULV
21.0%
BGIG
14.4%

Здравоохранение

NULV
14.6%
BGIG
15.2%

Технологии

NULV
13.4%
BGIG
25.7%

Промышленность

NULV
12.0%
BGIG
10.3%

Потребительский защитный сектор

NULV
10.2%
BGIG
6.8%

Потребительский циклический сектор

NULV
5.7%
BGIG
4.8%

Коммунальные услуги

NULV
5.3%
BGIG
7.2%

Коммуникационные услуги

NULV
5.1%
BGIG
0.8%

Энергетика

NULV
4.6%
BGIG
10.2%

Недвижимость

NULV
3.7%
BGIG
3.8%

Сырьевые материалы

NULV
3.2%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPXNULV с MGK
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHVBGIG с SCHD

Доходность на риск

NULV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.32

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.31

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.58

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

13.82

-1.10

NULV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULV и BGIG

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-13.24%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-5.81%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.08%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.74%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.50%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и BGIG

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.36%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.72%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

9.02%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

11.88%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

11.88%

+5.11%

Сравнение комиссий NULV и BGIG

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и BGIG

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BGIG в 1.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.73%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.48%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NULV and BGIG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULV has higher volatility (3.28%) compared to BGIG (2.36%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, NULV leads with 22.85% vs 20.71% for BGIG. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NULV has performed better with a 22.85% return vs 20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.48% for NULV.

They also come from different issuers: Nuveen and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор