PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NULV is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, NULV returned 28.31% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности NULV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%5.78%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between NULV and BGIG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between NULV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и BGIG

Секторы
NULV
BGIG

Технологии

20.1%
24.6%

Финансовые услуги

18.8%
14.8%

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Здравоохранение

11.6%
14.6%

Промышленность

10.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.9%

Энергетика

4.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.4%

Коммунальные услуги

3.6%
7.9%

Недвижимость

2.7%
3.5%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Технологии

NULV
20.1%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

NULV
18.8%
BGIG
14.8%

Коммуникационные услуги

NULV
13.7%
BGIG

-

Здравоохранение

NULV
11.6%
BGIG
14.6%

Промышленность

NULV
10.2%
BGIG
10.6%

Потребительский защитный сектор

NULV
9.2%
BGIG
6.9%

Энергетика

NULV
4.1%
BGIG
11.2%

Потребительский циклический сектор

NULV
4.0%
BGIG
5.4%

Коммунальные услуги

NULV
3.6%
BGIG
7.9%

Недвижимость

NULV
2.7%
BGIG
3.5%

Сырьевые материалы

NULV
2.3%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

NULV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.28

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.27

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.53

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

13.58

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.40

-0.79

Просадки

Сравнение просадок NULV и BGIG

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-13.24%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-5.81%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.70%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.51%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и BGIG

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.52% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.59%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.72%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

8.99%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

11.94%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

11.94%

+5.08%

Сравнение комиссий NULV и BGIG

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и BGIG

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NULV and BGIG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, NULV leads with 28.31% vs 20.42% for BGIG. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NULV has performed better with a 28.31% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.44% for NULV.

They also come from different issuers: Nuveen and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.45% for BGIG.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор