Сравнение NULG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
NULG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | -6.02% | 14.07% | 23.75% | 42.71% | -28.43% | 4.67% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NULG показывает доходность -6.02%, а QCLR немного выше – -5.98%.
NULG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULG и QCLR
NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
NULG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
NULG
QCLR
Сравнение NULG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.57 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NULG и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULG и QCLR
Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.12% | 0.11% | 0.16% | 0.43% | 0.40% | 5.08% | 2.68% | 1.10% | 3.73% | 0.61% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NULG и QCLR
Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -21.77% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -10.22% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -8.10% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.32% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.56% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULG и QCLR
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 3.93% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 8.56% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 12.08% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 12.61% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 12.61% | +8.85% |