PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с NUDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NULG returned 22.92%/yr vs 16.08%/yr for NUDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULG charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.

Доходность

Сравнение доходности NULG и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у NUDV с доходностью 10.30%.

NULG

1 день
-3.99%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.55%
1 год
21.50%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

NUDV

1 день
-0.35%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.81%
1 год
19.99%
3 года*
16.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и NUDV

2026 (YTD)20252024202320222021
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		12.10%14.07%23.75%42.71%-28.43%9.17%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.30%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Correlation

The correlation between NULG and NUDV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between NULG and NUDV has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NULG и NUDV

Секторы
NULG
NUDV

Технологии

56.5%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.7%

Промышленность

9.4%
12.0%

Финансовые услуги

7.1%
23.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.9%

Здравоохранение

5.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
10.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Недвижимость

1.2%
5.8%

Энергетика

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Технологии

NULG
56.5%
NUDV
13.2%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
NUDV
6.7%

Промышленность

NULG
9.4%
NUDV
12.0%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
NUDV
23.2%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
NUDV
3.9%

Здравоохранение

NULG
5.5%
NUDV
11.3%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
NUDV
10.5%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
NUDV
2.7%

Недвижимость

NULG
1.2%
NUDV
5.8%

Энергетика

NULG

-

NUDV
5.0%

Коммунальные услуги

NULG

-

NUDV
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD

Доходность на риск

NULG vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGNUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.94

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.83

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.04

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

10.82

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа NUDV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGNUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.94

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.65

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NULG и NUDV

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и NUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGNUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-20.10%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-6.60%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-16.48%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.35%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.91%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.85%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и NUDV

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGNUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.79%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

7.46%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

10.37%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

14.97%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

14.97%

+6.46%

Сравнение комиссий NULG и NUDV

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUDV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и NUDV

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NUDV в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.26%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NULG and NUDV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (6.19%) compared to NUDV (2.79%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs NUDV's -20.10%.

On 3-year performance, NULG leads with 22.92% vs 16.08% for NUDV. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NULG has performed better with a 22.92% return vs 16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.10% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUDV is Large Cap Value Equities. NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.26% for NUDV.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и NUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор