PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с GDXJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 13.60%/yr vs 17.45%/yr for GDXJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NULG charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности NULG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -13.96%.

NULG

1 день
0.72%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.79%
1 год
24.26%
3 года*
23.97%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
1.89%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-17.71%
1 год
49.98%
3 года*
42.73%
5 лет*
17.45%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.34%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-13.96%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between NULG and GDXJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.22

The correlation between NULG and GDXJ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULG и GDXJ

Секторы
NULG
GDXJ

Технологии

60.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Промышленность

8.5%

-

Финансовые услуги

6.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
99.5%

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NULG
60.3%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

NULG
8.7%
GDXJ

-

Промышленность

NULG
8.5%
GDXJ

-

Финансовые услуги

NULG
6.5%
GDXJ
0.1%

Коммуникационные услуги

NULG
6.0%
GDXJ

-

Здравоохранение

NULG
5.6%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

NULG
1.8%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

NULG
1.7%
GDXJ
99.5%

Недвижимость

NULG
1.0%
GDXJ

-

Энергетика

NULG

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

NULG

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

NULG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULGGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.95

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.42

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.27

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

3.24

+2.40

NULG vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULG и GDXJ

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-88.66%

+52.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-39.47%

+24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-39.47%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-48.79%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-37.32%

+35.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-60.39%

+53.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

15.45%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и GDXJ

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) составляет 7.88%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что NULG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

20.08%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

44.39%

-29.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

52.60%

-34.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

41.76%

-20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

44.31%

-22.85%

Сравнение комиссий NULG и GDXJ

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и GDXJ

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GDXJ в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.71%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULG and GDXJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (20.08%) compared to NULG (7.88%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.45% vs 13.60% for NULG. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NULG has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.45% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.10% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDXJ is Gold. NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Nuveen and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.52% for GDXJ.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор