Сравнение NULG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
NULG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NULG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | -5.67% | 14.07% | 23.75% | 12.32% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.99% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NULG показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.99%.
NULG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 76.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULG и DARP
NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
NULG vs. DARP — Ранг доходности на риск
NULG
DARP
Сравнение NULG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.16 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.70 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.09 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 16.64 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.16 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.14 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NULG и DARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULG и DARP
Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.12% | 0.11% | 0.16% | 0.43% | 0.40% | 5.08% | 2.68% | 1.10% | 3.73% | 0.61% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NULG и DARP
Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -30.27% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -11.82% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.61% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.85% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.91% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULG и DARP
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) составляет 7.05%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что NULG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.97% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 19.19% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 29.50% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 26.39% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 26.39% | -4.94% |