PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с CCOR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NULG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, NULG returned 13.06%/yr vs -1.57%/yr for CCOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NULG charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности NULG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.19%.

NULG

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
13.76%
С начала года
14.87%
1 год
17.67%
3 года*
20.20%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.22%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
0.19%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		14.87%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%11.35%
CCOR
Core Alternative ETF		0.19%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between NULG and CCOR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.10

The correlation between NULG and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULG и CCOR

Секторы
NULG
CCOR

Технологии

60.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.2%

Промышленность

8.5%
9.3%

Финансовые услуги

6.5%
17.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.4%

Здравоохранение

5.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.6%

Сырьевые материалы

1.7%
4.9%

Недвижимость

1.0%
2.8%

Энергетика

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

NULG
60.3%
CCOR
16.9%

Потребительский циклический сектор

NULG
8.7%
CCOR
9.2%

Промышленность

NULG
8.5%
CCOR
9.3%

Финансовые услуги

NULG
6.5%
CCOR
17.6%

Коммуникационные услуги

NULG
6.0%
CCOR
8.4%

Здравоохранение

NULG
5.6%
CCOR
11.6%

Потребительский защитный сектор

NULG
1.8%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

NULG
1.7%
CCOR
4.9%

Недвижимость

NULG
1.0%
CCOR
2.8%

Энергетика

NULG

-

CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

NULG

-

CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

NULG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.22

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.26

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.20

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-0.43

+4.51

NULG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULG и CCOR

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-22.99%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.79%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-12.31%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-22.99%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-16.79%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.43%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.19%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и CCOR

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.99%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

6.18%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

8.02%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

11.19%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

10.78%

+10.68%

Сравнение комиссий NULG и CCOR

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и CCOR

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NULG and CCOR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (6.26%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, NULG leads with 13.06% vs -1.57% for CCOR. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 13.06% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.10% for NULG.

They also come from different issuers: Nuveen and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 1.09% for CCOR.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор