PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с CCOR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NULG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, NULG returned 13.73%/yr vs -2.14%/yr for CCOR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NULG charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности NULG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -1.61%.

NULG

1 день
-3.99%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.55%
1 год
21.50%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

CCOR

1 день
1.25%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-3.40%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		12.10%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%10.93%
CCOR
Core Alternative ETF		-1.61%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between NULG and CCOR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.12

The correlation between NULG and CCOR shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULG и CCOR

Секторы
NULG
CCOR

Технологии

56.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Промышленность

9.4%
9.2%

Финансовые услуги

7.1%
17.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
8.7%

Здравоохранение

5.5%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.8%

Сырьевые материалы

1.9%
5.1%

Недвижимость

1.2%
2.8%

Энергетика

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

NULG
56.5%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
CCOR
9.4%

Промышленность

NULG
9.4%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
CCOR
17.7%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
CCOR
8.7%

Здравоохранение

NULG
5.5%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
CCOR
6.8%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
CCOR
5.1%

Недвижимость

NULG
1.2%
CCOR
2.8%

Энергетика

NULG

-

CCOR
7.2%

Коммунальные услуги

NULG

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

NULG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.48

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.63

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.39

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

-0.89

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.48

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.19

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.14

+0.73

Просадки

Сравнение просадок NULG и CCOR

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-22.99%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.75%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-12.31%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-22.99%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-18.28%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.30%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.82%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и CCOR

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.43%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

5.19%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

7.10%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

11.11%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

10.75%

+10.68%

Сравнение комиссий NULG и CCOR

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и CCOR

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CCOR в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.09%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NULG and CCOR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (6.19%) compared to CCOR (2.43%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, NULG leads with 13.73% vs -2.14% for CCOR. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 13.73% return vs -2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.10% for NULG.

They also come from different issuers: Nuveen and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 1.09% for CCOR.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор