PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULG tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 13.60%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности NULG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

NULG

1 день
0.72%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.79%
1 год
24.26%
3 года*
23.97%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.34%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%3.53%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between NULG and BIBL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between NULG and BIBL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULG и BIBL

Секторы
NULG
BIBL

Технологии

60.3%
31.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
0.3%

Промышленность

8.5%
27.2%

Финансовые услуги

6.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Здравоохранение

5.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Недвижимость

1.0%
13.7%

Энергетика

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

NULG
60.3%
BIBL
31.9%

Потребительский циклический сектор

NULG
8.7%
BIBL
0.3%

Промышленность

NULG
8.5%
BIBL
27.2%

Финансовые услуги

NULG
6.5%
BIBL
8.5%

Коммуникационные услуги

NULG
6.0%
BIBL

-

Здравоохранение

NULG
5.6%
BIBL
4.1%

Потребительский защитный сектор

NULG
1.8%
BIBL
0.4%

Сырьевые материалы

NULG
1.7%
BIBL
4.3%

Недвижимость

NULG
1.0%
BIBL
13.7%

Энергетика

NULG

-

BIBL
6.0%

Коммунальные услуги

NULG

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

NULG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.62

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.45

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.85

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

20.62

-14.97

NULG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULG и BIBL

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-36.12%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.94%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-20.60%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-30.85%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-7.00%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.10%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и BIBL

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.97%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

13.79%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

16.56%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

19.79%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

21.12%

+0.34%

Сравнение комиссий NULG и BIBL

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и BIBL

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NULG and BIBL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (7.88%) compared to BIBL (6.97%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, NULG leads with 13.60% vs 10.80% for BIBL. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 13.60% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.10% for NULG.

NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Nuveen and Inspire. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор