PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULC с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 10.79%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NULC charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности NULC и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NULC показывает доходность 13.04%, а QARP немного ниже – 12.78%.

NULC

1 день
-0.66%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.04%
1 год
21.44%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и QARP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		13.04%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%6.17%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%20.27%

Correlation

The correlation between NULC and QARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between NULC and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и QARP

Секторы
NULC
QARP

Технологии

30.1%
23.5%

Финансовые услуги

17.1%
12.1%

Здравоохранение

10.6%
13.9%

Промышленность

9.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
9.6%

Энергетика

3.4%
5.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.3%

Технологии

NULC
30.1%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

NULC
17.1%
QARP
12.1%

Здравоохранение

NULC
10.6%
QARP
13.9%

Промышленность

NULC
9.5%
QARP
8.5%

Коммуникационные услуги

NULC
9.2%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

NULC
7.6%
QARP
9.6%

Потребительский защитный сектор

NULC
5.8%
QARP
9.6%

Энергетика

NULC
3.4%
QARP
5.8%

Коммунальные услуги

NULC
2.2%
QARP
2.0%

Недвижимость

NULC
2.2%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

NULC
2.1%
QARP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с ESGDNULC с IUSGNULC с VTINULC с SCHX
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

NULC vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULCQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.38

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.34

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.46

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

15.38

-5.57

NULC vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULC и QARP

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-35.44%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.26%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-15.65%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-22.75%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.39%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и QARP

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.76%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.22%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

10.58%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.54%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

19.55%

+0.37%

Сравнение комиссий NULC и QARP

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и QARP

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		9.00%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

NULC and QARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULC has higher volatility (3.31%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 10.79% for NULC. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for NULC.

NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 1.02% for QARP.

NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Nuveen and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор