PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с OUSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.41%/yr vs 8.62%/yr for OUSA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NULC charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности NULC и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%.

NULC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.76%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.35%
1 год
26.94%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.11%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%12.59%

Correlation

The correlation between NULC and OUSA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between NULC and OUSA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULC и OUSA

Секторы
NULC
OUSA

Технологии

36.2%
23.4%

Финансовые услуги

13.4%
18.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.4%

Здравоохранение

8.7%
14.1%

Промышленность

8.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.6%

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

NULC
36.2%
OUSA
23.4%

Финансовые услуги

NULC
13.4%
OUSA
18.5%

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
OUSA
11.4%

Здравоохранение

NULC
8.7%
OUSA
14.1%

Промышленность

NULC
8.4%
OUSA
11.6%

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
OUSA
13.4%

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
OUSA
7.6%

Энергетика

NULC
2.4%
OUSA

-

Недвижимость

NULC
2.3%
OUSA

-

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
OUSA

-

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с COWZ

Доходность на риск

NULC vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.01

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.53

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.18

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

4.19

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.01

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NULC и OUSA

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-33.12%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.36%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-13.14%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-19.54%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.58%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.53%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.35%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и OUSA

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.25%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.18%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

9.75%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

13.30%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

15.16%

+4.52%

Сравнение комиссий NULC и OUSA

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и OUSA

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности OUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

NULC and OUSA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULC has higher volatility (3.29%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, NULC leads with 11.41% vs 8.62% for OUSA. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 11.41% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 1.42% for OUSA.

NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Nuveen and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.48% for OUSA.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор