PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSA с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с COWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSA returned 9.17%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 13.59%.

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

Сравнение доходности по годам OUSA и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between OUSA and COWZ is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.74

The correlation between OUSA and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSA и COWZ

Секторы
OUSA
COWZ

Технологии

23.7%
22.9%

Финансовые услуги

18.6%

-

Здравоохранение

15.1%
19.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.3%

Промышленность

11.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
10.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Энергетика

-

11.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OUSA
23.7%
COWZ
22.9%

Финансовые услуги

OUSA
18.6%
COWZ

-

Здравоохранение

OUSA
15.1%
COWZ
19.9%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.1%
COWZ
14.3%

Промышленность

OUSA
11.9%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.3%
COWZ
8.8%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.4%
COWZ
10.6%

Сырьевые материалы

OUSA

-

COWZ
4.0%

Энергетика

OUSA

-

COWZ
11.2%

Недвижимость

OUSA

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

OUSA vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSA c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSACOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.09

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.09

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.16

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

12.18

-5.29

OUSA vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и COWZ

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSACOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-38.63%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-5.95%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-22.00%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-22.00%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.22%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.76%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.03%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и COWZ

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.82%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSACOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.95%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.82%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.85%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.68%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

19.86%

-4.67%

Сравнение комиссий OUSA и COWZ

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и COWZ

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности COWZ в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and COWZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.95%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 11.17% vs 9.17% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.17% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.33% for OUSA.

OUSA is categorized as Quality Factor, while COWZ is Mid Cap Value Equities. OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор