PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULC с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с FEDM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, NULC returned 17.78%/yr vs 13.34%/yr for FEDM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULC charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности NULC и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 8.23%.

NULC

1 день
-0.92%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
9.09%
С начала года
12.00%
1 год
19.33%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

FEDM

1 день
-0.19%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
5.29%
С начала года
8.23%
1 год
18.40%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		12.00%16.29%18.71%22.54%-20.18%6.58%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		8.23%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.50%

Correlation

The correlation between NULC and FEDM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.75

The correlation between NULC and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и FEDM

Секторы
NULC
FEDM

Технологии

30.1%
11.9%

Финансовые услуги

17.1%
27.0%

Здравоохранение

10.6%
9.8%

Промышленность

9.5%
17.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.9%

Энергетика

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

2.1%
6.0%

Технологии

NULC
30.1%
FEDM
11.9%

Финансовые услуги

NULC
17.1%
FEDM
27.0%

Здравоохранение

NULC
10.6%
FEDM
9.8%

Промышленность

NULC
9.5%
FEDM
17.3%

Коммуникационные услуги

NULC
9.2%
FEDM
5.0%

Потребительский циклический сектор

NULC
7.6%
FEDM
5.8%

Потребительский защитный сектор

NULC
5.8%
FEDM
6.9%

Энергетика

NULC
3.4%
FEDM
5.4%

Коммунальные услуги

NULC
2.2%
FEDM
3.3%

Недвижимость

NULC
2.2%
FEDM
1.7%

Сырьевые материалы

NULC
2.1%
FEDM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с ESGDNULC с IUSGNULC с VTINULC с SCHX
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с CVIEFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

NULC vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULCFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.12

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.68

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.55

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

5.56

+3.27

NULC vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDM равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULC и FEDM

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-29.37%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.92%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-14.24%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.73%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.85%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.32%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и FEDM

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеют волатильность 3.40% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.25%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.05%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

16.46%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.41%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.41%

+3.51%

Сравнение комиссий NULC и FEDM

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и FEDM

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности FEDM в 2.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.95%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		9.08%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

NULC and FEDM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULC has higher volatility (3.40%) compared to FEDM (3.25%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, NULC leads with 17.78% vs 13.34% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NULC has performed better with a 17.78% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for NULC.

NULC has the higher dividend yield at 9.08%, compared with 2.95% for FEDM.

NULC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Nuveen and FlexShares. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.12% for FEDM.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор