PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с WUGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. NUKZ is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs 41.20% for WUGI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 23.35%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и WUGI

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%37.60%

Correlation

The correlation between NUKZ and WUGI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between NUKZ and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и WUGI

Секторы
NUKZ
WUGI

Промышленность

46.5%
7.3%

Коммунальные услуги

35.4%

-

Энергетика

11.8%
0.0%

Сырьевые материалы

4.7%
0.0%

Технологии

1.6%
76.3%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

NUKZ
46.5%
WUGI
7.3%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
WUGI

-

Энергетика

NUKZ
11.8%
WUGI
0.0%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
WUGI
0.0%

Технологии

NUKZ
1.6%
WUGI
76.3%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

WUGI
8.8%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

WUGI
5.6%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

WUGI
0.1%

Финансовые услуги

NUKZ

-

WUGI
2.0%

Здравоохранение

NUKZ

-

WUGI
0.2%

Недвижимость

NUKZ

-

WUGI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

NUKZ vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.54

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.08

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.17

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

7.02

-2.90

NUKZ vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и WUGI

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-56.41%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-17.99%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-3.98%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-16.61%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

5.54%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и WUGI

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

13.03%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

22.14%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

25.36%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

31.07%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

31.09%

+1.85%

Сравнение комиссий NUKZ и WUGI

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и WUGI

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности WUGI в 18.51%

ПозицияTTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and WUGI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs WUGI's -56.41%.

On 1-year performance, WUGI leads with 41.20% vs 28.77% for NUKZ. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WUGI has performed better with a 41.20% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Esoterica. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.75% for WUGI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор