PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. NUKZ is passively managed, while OVL is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs 28.64% for OVL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 10.84%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и OVL

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%24.57%

Correlation

The correlation between NUKZ and OVL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.65

The correlation between NUKZ and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и OVL

Секторы
NUKZ
OVL

Промышленность

45.9%
8.3%

Коммунальные услуги

35.8%
2.4%

Энергетика

12.9%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Технологии

1.4%
35.7%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

NUKZ
45.9%
OVL
8.3%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
OVL
2.4%

Энергетика

NUKZ
12.9%
OVL
3.5%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
OVL
1.8%

Технологии

NUKZ
1.4%
OVL
35.7%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

OVL
10.2%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

OVL
4.9%

Финансовые услуги

NUKZ

-

OVL
11.6%

Здравоохранение

NUKZ

-

OVL
8.5%

Недвижимость

NUKZ

-

OVL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

NUKZ vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.99

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.65

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.29

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

14.09

-9.97

NUKZ vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа OVL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и OVL

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-35.49%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-8.73%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-3.01%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.70%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.04%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и OVL

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

4.82%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

11.20%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

14.48%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

19.86%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

22.55%

+10.39%

Сравнение комиссий NUKZ и OVL

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и OVL

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and OVL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs OVL's -35.49%.

On 1-year performance, OVL leads with 28.64% vs 27.91% for NUKZ. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 28.64% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

OVL has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.79% for OVL.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор