PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUHY с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUHY с NUMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUHY (Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUHY returned 3.43%/yr vs 0.93%/yr for NUMG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUHY и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.70%.

NUHY

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.51%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUHY и NUMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		1.49%9.12%7.26%11.18%-11.80%2.46%4.14%2.21%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%7.84%

Correlation

The correlation between NUHY and NUMG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.64

The correlation between NUHY and NUMG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUHY:
NUHY с IBHENUHY с PTBDNUHY с IBHDNUHY с BSJPNUHY с HYGNUHY с USHYNUHY с EIFAX
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY

Доходность на риск

NUHY vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUHY c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUHYNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.05

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.05

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.05

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

-0.13

+10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUHY vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUHYNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.05

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NUHY и NUMG

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUHYNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-38.85%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-19.71%

+16.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-26.58%

+21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-38.85%

+21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-9.61%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-11.37%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

7.59%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и NUMG

Текущая волатильность для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) составляет 1.35%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что NUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUHYNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.71%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

14.57%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

18.16%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

22.85%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.51%

21.87%

-13.36%

Сравнение комиссий NUHY и NUMG

И NUHY, и NUMG имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и NUMG

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		6.63%6.51%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUHY and NUMG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NUHY (1.35%). In terms of maximum drawdown, NUHY dropped -20.14% vs NUMG's -38.85%.

On 5-year performance, NUHY leads with 3.43% vs 0.93% for NUMG. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, NUHY has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUHY has performed better with a 3.43% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUHY and NUMG have the same expense ratio: 0.30% per year.

NUHY has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 0.01% for NUMG.

NUHY is categorized as High Yield Bonds, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. NUHY tracks Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth.

NUHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUHY и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор