PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUHY с NULV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUHY с NULV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV).

NUHY и NULV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUHY - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUHY и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUHY и NULV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		-0.31%9.12%7.26%11.18%-11.80%2.46%4.14%2.21%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		2.09%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 2.09%.

NUHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.96%
3 года*
7.83%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

NULV

1 день
0.31%
1 месяц
-3.06%
С начала года
2.09%
6 месяцев
6.46%
1 год
15.08%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUHY:
NUHY с IBHENUHY с PTBDNUHY с HYGNUHY с BSJPNUHY с IBHDNUHY с USHYNUHY с EIFAX
Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с SWPPXNULV с DSTL

Сравнение комиссий NUHY и NULV

NUHY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.

NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

NUHY vs. NULV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUHY c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUHYNULVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.47

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.37

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

6.08

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUHY vs. NULV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULV равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUHYNULVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между NUHY и NULV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и NULV

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности NULV в 1.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.51%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.60%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NUHY и NULV

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и NULV.

Загрузка...

Показатели просадок

NUHYNULVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-36.99%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.40%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-21.47%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-4.33%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.05%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.55%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и NULV

Текущая волатильность для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) составляет 2.20%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что NUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUHYNULVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

4.23%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

8.15%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

14.89%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

14.31%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

17.11%

-8.52%