Сравнение NUGY с TCAL
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью 3.27%.
NUGY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.93% | 3.20% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 3.27% | -0.25% |
Correlation
The correlation between NUGY and TCAL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAL
Сравнение NUGY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGY и TCAL
Максимальная просадка NUGY за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -7.24% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | 0.00% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.10% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 9.67% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 11.19% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 11.19% | +13.94% |
Сравнение комиссий NUGY и TCAL
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и TCAL
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.72%, что больше доходности TCAL в 12.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 88.72% | 12.18% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.05% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and TCAL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 88.72%, compared with 12.05% for TCAL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор