Сравнение NUGY с IAU
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. NUGY is actively managed, while IAU is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.61%.
NUGY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -12.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам NUGY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.79% | 3.20% |
IAU iShares Gold Trust | -7.61% | 6.65% |
Correlation
The correlation between NUGY and IAU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. IAU — Ранг доходности на риск
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение NUGY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGY и IAU
Максимальная просадка NUGY за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -45.14% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.10% | -26.17% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -15.98% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 27.55% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 18.24% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 16.01% | +10.07% |
Сравнение комиссий NUGY и IAU
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и IAU
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 81.80% | 12.18% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and IAU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 81.80%, compared with 0.00% for IAU.
NUGY is categorized as Derivative Income, while IAU is Gold. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор