PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUGY с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUGY и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGY и QRMI


Доходность по периодам

С начала года, NUGY показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.


NUGY

1 день
0.42%
1 месяц
-13.06%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Сравнение комиссий NUGY и QRMI

NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.


Доходность на риск

NUGY vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGY

QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGY c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUGY vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGYQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.09

+0.15

Корреляция

Корреляция между NUGY и QRMI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGY и QRMI

Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности QRMI в 12.66%


TTM20252024202320222021
NUGY
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF
45.41%12.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NUGY и QRMI

Максимальная просадка NUGY за все время составила -17.39%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и QRMI.


Загрузка...

Показатели просадок


NUGYQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.39%

-20.95%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-3.54%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-8.25%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGY и QRMI


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUGYQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

7.77%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

8.46%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

8.46%

+20.80%