Сравнение NUGO с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
NUGO и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NUGO и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGO и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | -8.72% | 14.91% | 35.95% | 45.37% | -32.73% | 7.78% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
NUGO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGO и SCHB
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
NUGO vs. SCHB — Ранг доходности на риск
NUGO
SCHB
Сравнение NUGO c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGO | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 7.08 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGO | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между NUGO и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и SCHB
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и SCHB
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGO | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -35.27% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -8.91% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -5.40% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -4.15% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.63% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и SCHB
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGO | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.44% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 9.77% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 18.34% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 17.24% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.30% | +5.02% |