PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

NUGO и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и PJFG

2026 (YTD)2025202420232022
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-4.85%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий NUGO и PJFG

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

NUGO vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.64

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.84

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

2.78

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFG равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.09

-0.68

Корреляция

Корреляция между NUGO и PJFG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и PJFG

Ни NUGO, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и PJFG

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-24.24%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-19.00%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-15.03%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-3.71%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.70%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и PJFG

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.23%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.45%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

23.56%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

21.06%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.06%

+2.27%