PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с PJFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 24.11%/yr for PJFG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью 6.93%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и PJFG

2026 (YTD)2025202420232022
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-4.85%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Correlation

The correlation between NUGO and PJFG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between NUGO and PJFG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и PJFG

Секторы
NUGO
PJFG

Технологии

54.6%
48.4%

Коммуникационные услуги

13.2%
20.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.6%

Промышленность

9.0%
4.9%

Здравоохранение

6.5%
6.0%

Финансовые услуги

3.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.0%

Коммунальные услуги

0.2%
1.6%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

NUGO
54.6%
PJFG
48.4%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
PJFG
20.2%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
PJFG
12.6%

Промышленность

NUGO
9.0%
PJFG
4.9%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
PJFG
6.0%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
PJFG
3.4%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
PJFG

-

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
PJFG
3.0%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
PJFG
1.6%

Энергетика

NUGO

-

PJFG

-

Недвижимость

NUGO

-

PJFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX

Доходность на риск

NUGO vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOPJFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.16

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.66

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.03

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

3.23

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.36

-0.77

Просадки

Сравнение просадок NUGO и PJFG

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и PJFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-24.24%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-19.00%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-24.24%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.90%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-3.74%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

6.04%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и PJFG

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеют волатильность 4.19% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.37%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.87%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.82%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

20.86%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.86%

+2.25%

Сравнение комиссий NUGO и PJFG

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и PJFG

Ни NUGO, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NUGO and PJFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs PJFG's -24.24%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 24.11% for PJFG. On fees, NUGO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

NUGO and PJFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Nuveen and PGIM. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.75% for PJFG.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и PJFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор