PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUGO с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUGO и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и NURE


2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Growth Opportunities ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUGO и NURE

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUGO vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUGONUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.42

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.48

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.58

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

-1.25

+4.66

NUGO vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGONUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.42

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между NUGO и NURE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и NURE

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и NURE

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUGONUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-46.05%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-14.10%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-22.30%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-12.23%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

6.54%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и NURE

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUGONUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.67%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

10.92%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

19.41%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

19.58%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.89%

+1.44%