PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с NURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. NUGO is actively managed, while NURE is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 5.79%/yr for NURE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for NURE.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 13.59%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и NURE

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%14.79%

Correlation

The correlation between NUGO and NURE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between NUGO and NURE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUGO и NURE

Секторы
NUGO
NURE

Технологии

54.6%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Промышленность

9.0%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

NUGO
54.6%
NURE

-

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
NURE

-

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
NURE

-

Промышленность

NUGO
9.0%
NURE

-

Здравоохранение

NUGO
6.5%
NURE

-

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
NURE

-

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
NURE

-

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
NURE

-

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
NURE

-

Энергетика

NUGO

-

NURE

-

Недвижимость

NUGO

-

NURE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с HGOIXNUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NUGO vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGONUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.64

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.03

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.12

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

2.32

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGONUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.64

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NUGO и NURE

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и NURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGONUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-46.05%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-9.13%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-21.03%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-10.45%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-12.30%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.39%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и NURE

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 4.19%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGONUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.58%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.65%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.95%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

19.67%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.81%

+1.30%

Сравнение комиссий NUGO и NURE

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и NURE

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and NURE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs NURE's -46.05%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 5.79% for NURE. On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NURE is REIT. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.35% for NURE.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор