Сравнение NUGO с NPFI

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUGO и NPFI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и NPFI.

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.