Сравнение NUGO с NPFI
NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past year, NUGO returned 26.78% vs 7.77% for NPFI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности NUGO и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.68%.
NUGO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGO и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 9.96% | 14.91% | 20.37% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.68% | 9.21% | 6.56% |
Correlation
The correlation between NUGO and NPFI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between NUGO and NPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGO vs. NPFI — Ранг доходности на риск
NUGO
NPFI
Сравнение NUGO c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGO | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.45 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 11.83 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGO | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.68 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.66 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и NPFI
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGO | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -3.18% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -3.18% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.06% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -0.34% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.66% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и NPFI
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGO | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.75% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 2.53% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 2.91% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 2.95% | +20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 2.95% | +20.16% |
Сравнение комиссий NUGO и NPFI
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и NPFI
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.40% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUGO and NPFI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGO has higher volatility (4.19%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs NPFI's -3.18%.
On 1-year performance, NUGO leads with 26.78% vs 7.77% for NPFI. On fees, NPFI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUGO has performed better with a 26.78% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NPFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.
NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for NUGO.
NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NPFI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.55% for NPFI.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGO и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор