PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGIX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGIX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

NUGIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 10 июн. 2012 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGIX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGIX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		-2.62%11.76%15.34%14.49%-9.86%19.98%4.02%28.15%-9.00%19.91%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, NUGIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции NUGIX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.04% соответственно.

NUGIX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.21%
1 год
10.51%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Dividend Growth Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с NUGIX:
NUGIX с DIVDNUGIX с FCNTXNUGIX с ACWINUGIX с SCHGNUGIX с GMGEXNUGIX с GQFPXNUGIX с JQC
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий NUGIX и GWOAX

NUGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

NUGIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGIX
Ранг доходности на риск NUGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGIXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.83

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.51

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.52

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

11.23

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGIX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGIX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGIXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.83

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между NUGIX и GWOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGIX и GWOAX

Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		11.75%11.74%7.84%1.53%4.27%7.70%1.86%3.76%4.98%15.70%2.02%1.95%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок NUGIX и GWOAX

Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGIXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-49.84%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.43%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-26.21%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-35.28%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.28%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-9.06%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGIX и GWOAX

Текущая волатильность для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) составляет 4.72%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что NUGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGIXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.89%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.70%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.92%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

15.21%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.48%

-0.99%