PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

NUGIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 10 июн. 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		-2.62%11.76%15.34%14.49%-9.86%19.98%4.02%28.15%-9.00%14.19%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, NUGIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

NUGIX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.21%
1 год
10.51%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Dividend Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с NUGIX:
NUGIX с DIVDNUGIX с FCNTXNUGIX с ACWINUGIX с SCHGNUGIX с SSGLXNUGIX с ARTHXNUGIX с CAEIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий NUGIX и GCCHX

NUGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

NUGIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGIX
Ранг доходности на риск NUGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.55

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.20

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.57

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

16.21

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.55

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между NUGIX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGIX и GCCHX

Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		11.75%11.74%7.84%1.53%4.27%7.70%1.86%3.76%4.98%15.70%2.02%1.95%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGIX и GCCHX

Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-54.32%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-14.89%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-54.32%

+33.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.81%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-14.11%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.20%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGIX и GCCHX

Текущая волатильность для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) составляет 4.72%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NUGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.28%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

17.44%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

27.93%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

26.92%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

25.23%

-9.74%