PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUG с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUG и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -46.20%.


NUG

1 день
-4.30%
1 месяц
-34.47%
С начала года
-57.59%
6 месяцев
-61.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUG и PTIR


Correlation

The correlation between NUG and PTIR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

NUG vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUG

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUG c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUG vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

1.98

-2.92

Просадки

Сравнение просадок NUG и PTIR

Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и PTIR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-69.10%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.69%

-62.92%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-27.47%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NUG и PTIR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.36%

103.10%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.36%

129.58%

-49.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.36%

129.58%

-49.22%

Сравнение комиссий NUG и PTIR

NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUG и PTIR

NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.


ПозицияTTM2025
NUG
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF
0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
10.80%5.81%

Часто задаваемые вопросы


NUG and PTIR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 0.00% for NUG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.15% for PTIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUG и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор