Сравнение NUG с ISCMF
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. NUG is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности NUG и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.57% |
Correlation
The correlation between NUG and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение NUG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и ISCMF
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -25.42% | -40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -5.26% | -55.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -13.35% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 17.84% | +61.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 14.29% | +65.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 14.29% | +65.44% |
Сравнение комиссий NUG и ISCMF
NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и ISCMF
Ни NUG, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
NUG and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для NUG и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор