PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUG с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUG и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


NUG

1 день
-3.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-51.05%
6 месяцев
-51.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUG и ISCMF


Correlation

The correlation between NUG and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

NUG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NUGISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

NUG vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUG и ISCMF

Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.15%

-25.42%

-40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.40%

-5.26%

-55.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.99%

-13.35%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NUG и ISCMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.73%

17.84%

+61.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.73%

14.29%

+65.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.73%

14.29%

+65.44%

Сравнение комиссий NUG и ISCMF

NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUG и ISCMF

Ни NUG, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NUG and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.

NUG and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NUG is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.19% for ISCMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUG и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор