PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности NUESX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-8.65%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с GQEIXNUESX с NOINXNUESX с NSRIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий NUESX и SGOIX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund

Доходность на риск

NUESX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.21

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.80

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.59

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

10.79

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.21

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.22

Корреляция

Корреляция между NUESX и SGOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и SGOIX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и SGOIX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-35.54%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.35%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-21.39%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-8.91%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.57%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.72%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и SGOIX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 5.42%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.40%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.85%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

13.64%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

11.77%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

11.37%

+8.41%