PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с NOBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с NOBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и NOBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и NOBOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.03%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у NOBOX с доходностью -0.03%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

NOBOX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Northern Bond Index Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с GQEIXNUESX с NSRIX
Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с PBDIXNOBOX с VIVIX

Сравнение комиссий NUESX и NOBOX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NOBOX в 0.07%.

NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund
NOBOX
Northern Bond Index Fund

Доходность на риск

NUESX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXNOBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.94

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.77

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

5.14

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. NOBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBOX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и NOBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXNOBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между NUESX и NOBOX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и NOBOX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности NOBOX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.97%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и NOBOX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и NOBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXNOBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-20.03%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-2.80%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-19.15%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.99%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.52%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.96%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и NOBOX

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Northern Bond Index Fund (NOBOX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что NUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXNOBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

1.61%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.87%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

4.59%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

6.07%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

5.01%

+14.77%