Сравнение NUEM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
NUEM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUEM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUEM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 27.12% | 9.73% | 8.57% | -19.74% | -1.08% | 24.09% | 16.67% | -17.26% | 18.50% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%.
NUEM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUEM и QAT
NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
NUEM vs. QAT — Ранг доходности на риск
NUEM
QAT
Сравнение NUEM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUEM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.62 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.87 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.80 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 1.75 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.62 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.07 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NUEM и QAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUEM и QAT
Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.45% | 3.58% | 1.95% | 2.37% | 1.90% | 2.45% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок NUEM и QAT
Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -45.21% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -10.60% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | -33.17% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -13.17% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -19.28% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.84% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUEM и QAT
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 5.00% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 9.06% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 13.22% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 14.83% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.60% | +2.49% |