PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с PPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam. NUEM is passively managed, while PPIE is actively managed. Over the past 3 years, NUEM returned 18.93%/yr vs 18.63%/yr for PPIE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for PPIE.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у PPIE с доходностью 8.32%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

PPIE

1 день
0.05%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.59%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и PPIE

2026 (YTD)202520242023
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%-1.46%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.32%32.77%7.67%9.66%

Correlation

The correlation between NUEM and PPIE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.64

The correlation between NUEM and PPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и PPIE

Секторы
NUEM
PPIE

Технологии

31.5%
15.9%

Финансовые услуги

18.2%
24.8%

Промышленность

11.9%
20.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.2%

Сырьевые материалы

8.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.3%

Энергетика

3.3%
3.0%

Здравоохранение

2.9%
10.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.0%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Технологии

NUEM
31.5%
PPIE
15.9%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
PPIE
24.8%

Промышленность

NUEM
11.9%
PPIE
20.3%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
PPIE
5.2%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
PPIE
5.4%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
PPIE
3.3%

Энергетика

NUEM
3.3%
PPIE
3.0%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
PPIE
10.7%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
PPIE
2.9%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
PPIE
6.0%

Недвижимость

NUEM
0.7%
PPIE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX

Доходность на риск

NUEM vs. PPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMPPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.36

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.94

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.72

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

6.37

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PPIE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и PPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMPPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.36

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.16

-0.75

Просадки

Сравнение просадок NUEM и PPIE

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и PPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-13.55%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.00%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-13.55%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.75%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-2.51%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.24%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и PPIE

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.02%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

12.30%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.24%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

14.82%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

14.82%

+5.36%

Сравнение комиссий NUEM и PPIE

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPIE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и PPIE

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PPIE в 12.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and PPIE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (6.77%) compared to PPIE (4.02%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs PPIE's -13.55%.

On 3-year performance, NUEM leads with 18.93% vs 18.63% for PPIE. On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUEM has performed better with a 18.93% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 3.04% for NUEM.

NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PPIE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Nuveen and Putnam. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.49% for PPIE.

NUEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и PPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор