PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с NUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUEM returned 18.93%/yr vs 16.47%/yr for NUDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у NUDV с доходностью 10.69%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и NUDV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-2.25%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Correlation

The correlation between NUEM and NUDV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.49

The correlation between NUEM and NUDV shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUEM и NUDV

Секторы
NUEM
NUDV

Технологии

31.5%
13.2%

Финансовые услуги

18.2%
23.2%

Промышленность

11.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.7%

Сырьевые материалы

8.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.9%

Энергетика

3.3%
5.0%

Здравоохранение

2.9%
11.3%

Коммунальные услуги

1.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
10.5%

Недвижимость

0.7%
5.8%

Технологии

NUEM
31.5%
NUDV
13.2%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
NUDV
23.2%

Промышленность

NUEM
11.9%
NUDV
12.0%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
NUDV
6.7%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
NUDV
2.7%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
NUDV
3.9%

Энергетика

NUEM
3.3%
NUDV
5.0%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
NUDV
11.3%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
NUDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
NUDV
10.5%

Недвижимость

NUEM
0.7%
NUDV
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с VOONUEM с SPMONUEM с NPFI
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD

Доходность на риск

NUEM vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMNUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.95

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.85

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.06

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

10.88

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMNUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NUEM и NUDV

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и NUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMNUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-20.10%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-6.60%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-16.48%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-4.92%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.85%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и NUDV

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMNUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.85%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

7.49%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

10.37%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

14.97%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

14.97%

+5.21%

Сравнение комиссий NUEM и NUDV

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и NUDV

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NUDV в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and NUDV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (6.77%) compared to NUDV (2.85%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs NUDV's -20.10%.

On 3-year performance, NUEM leads with 18.93% vs 16.47% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUEM has performed better with a 18.93% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.25% for NUDV.

NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while NUDV is Large Cap Value Equities. NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.26% for NUDV.

NUEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и NUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор