PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с ECOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.14%/yr vs 6.00%/yr for ECOW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.49%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

ECOW

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
34.04%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%5.39%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.49%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between NUEM and ECOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.68

The correlation between NUEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и ECOW

Секторы
NUEM
ECOW

Технологии

31.5%
9.8%

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

11.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.5%

Сырьевые материалы

8.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
18.4%

Энергетика

3.3%
16.1%

Здравоохранение

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

1.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.5%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

NUEM
31.5%
ECOW
9.8%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
ECOW

-

Промышленность

NUEM
11.9%
ECOW
15.5%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
ECOW
12.5%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
ECOW
9.6%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
ECOW
18.4%

Энергетика

NUEM
3.3%
ECOW
16.1%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
ECOW
1.6%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
ECOW
7.9%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
ECOW
8.5%

Недвижимость

NUEM
0.7%
ECOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

NUEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.41

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.19

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.10

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

14.73

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NUEM и ECOW

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-40.27%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.35%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.77%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-33.67%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.05%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-11.06%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.32%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и ECOW

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.34%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

10.89%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

14.21%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.65%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

20.13%

+0.05%

Сравнение комиссий NUEM и ECOW

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и ECOW

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ECOW в 4.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.98%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and ECOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (6.77%) compared to ECOW (4.34%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 6.00% vs 5.14% for NUEM. On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 6.00% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.04% for NUEM.

NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Nuveen and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор