PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUEM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 4.65%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

NUEM

1 день
-2.37%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
7.25%
С начала года
12.80%
1 год
23.88%
3 года*
15.37%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		12.80%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%52.72%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between NUEM and BKEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between NUEM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и BKEM

Секторы
NUEM
BKEM

Технологии

36.5%
43.0%

Финансовые услуги

16.8%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.7%

Промышленность

11.1%
8.1%

Сырьевые материалы

7.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
5.8%

Энергетика

2.6%
3.4%

Здравоохранение

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.6%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Технологии

NUEM
36.5%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

NUEM
16.8%
BKEM
16.9%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.2%
BKEM
8.7%

Промышленность

NUEM
11.1%
BKEM
8.1%

Сырьевые материалы

NUEM
7.9%
BKEM
5.7%

Коммуникационные услуги

NUEM
7.6%
BKEM
5.8%

Энергетика

NUEM
2.6%
BKEM
3.4%

Здравоохранение

NUEM
2.6%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

NUEM
1.7%
BKEM
2.0%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.5%
BKEM
2.6%

Недвижимость

NUEM
0.6%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

NUEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUEMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.50

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.99

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.63

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

8.73

-2.40

NUEM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUEM и BKEM

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-39.48%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.11%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.38%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-33.89%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-9.56%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-15.80%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и BKEM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) составляет 9.26%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что NUEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.77%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

21.05%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

23.01%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

19.53%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.65%

+0.77%

Сравнение комиссий NUEM и BKEM

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и BKEM

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.17%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NUEM and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to NUEM (9.26%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.40% vs 4.65% for NUEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.40% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.96% for BKEM.

NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Nuveen and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор