PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с NHYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM).

NUDV и NHYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и NHYM

2026 (YTD)2025
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		3.94%6.15%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NHYM с доходностью 0.74%.

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с COWZNUDV с XMHQ
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с JMHINHYM с HYMUNHYM с XMPTNHYM с NUBDNHYM с SHYM

Сравнение комиссий NUDV и NHYM

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.

NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNHYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.56

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.64

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

1.45

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа NHYM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между NUDV и NHYM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NHYM

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NHYM в 4.59%

TTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NHYM

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NHYM.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVNHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-6.11%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-5.52%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-1.62%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.89%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.45%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NHYM

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVNHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.62%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

2.70%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

6.36%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

6.20%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

6.20%

+8.92%