Сравнение NUDM с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
NUDM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NUDM и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDM и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.27% | 29.60% | 5.47% | 7.04% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
NUDM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDM и JIVE
NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
NUDM vs. JIVE — Ранг доходности на риск
NUDM
JIVE
Сравнение NUDM c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDM | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.59 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.27 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.69 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 15.22 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.59 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.93 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между NUDM и JIVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и JIVE
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.37% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и JIVE
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -13.79% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.96% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.09% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -1.96% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.90% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и JIVE
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.00% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 11.11% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 16.94% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.85% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.85% | +2.71% |