PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NUDM is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, NUDM returned 21.49% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и JIVE

2026 (YTD)202520242023
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%7.04%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between NUDM and JIVE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between NUDM and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDM и JIVE

Секторы
NUDM
JIVE

Финансовые услуги

25.9%
33.4%

Промышленность

21.2%
7.4%

Технологии

12.1%
6.9%

Здравоохранение

10.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.3%

Сырьевые материалы

5.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.8%

Коммунальные услуги

3.8%
1.8%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Энергетика

0.7%
8.9%

Финансовые услуги

NUDM
25.9%
JIVE
33.4%

Промышленность

NUDM
21.2%
JIVE
7.4%

Технологии

NUDM
12.1%
JIVE
6.9%

Здравоохранение

NUDM
10.8%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

NUDM
7.4%
JIVE
3.7%

Потребительский циклический сектор

NUDM
6.0%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

NUDM
5.4%
JIVE
5.4%

Коммуникационные услуги

NUDM
4.5%
JIVE
2.8%

Коммунальные услуги

NUDM
3.8%
JIVE
1.8%

Недвижимость

NUDM
2.3%
JIVE
2.3%

Энергетика

NUDM
0.7%
JIVE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с VXUSNUDM с SPDWNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

NUDM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.98

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.91

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.07

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

15.74

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.98

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.01

-1.53

Просадки

Сравнение просадок NUDM и JIVE

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-13.79%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.57%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.02%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.96%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.73%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и JIVE

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.93%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.99%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

14.46%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.97%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

14.97%

+2.62%

Сравнение комиссий NUDM и JIVE

NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и JIVE

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NUDM and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUDM has higher volatility (5.22%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 21.49% for NUDM. On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 21.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Nuveen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор