PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUDM returned 8.14%/yr vs 15.63%/yr for IDMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

NUDM

1 день
0.77%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.93%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		8.73%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%16.03%

Correlation

The correlation between NUDM and IDMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.79

The correlation between NUDM and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDM и IDMO

Секторы
NUDM
IDMO

Финансовые услуги

25.9%
42.4%

Промышленность

21.2%
22.6%

Технологии

12.1%
5.3%

Здравоохранение

10.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.4%

Сырьевые материалы

5.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.2%

Коммунальные услуги

3.8%
8.4%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Энергетика

0.7%
1.9%

Финансовые услуги

NUDM
25.9%
IDMO
42.4%

Промышленность

NUDM
21.2%
IDMO
22.6%

Технологии

NUDM
12.1%
IDMO
5.3%

Здравоохранение

NUDM
10.8%
IDMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

NUDM
7.4%
IDMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

NUDM
6.0%
IDMO
1.4%

Сырьевые материалы

NUDM
5.4%
IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

NUDM
4.5%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

NUDM
3.8%
IDMO
8.4%

Недвижимость

NUDM
2.3%
IDMO
2.0%

Энергетика

NUDM
0.7%
IDMO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

NUDM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.38

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.04

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.90

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

7.89

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NUDM и IDMO

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-39.38%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.31%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-12.65%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-27.07%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.90%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-9.75%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.95%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и IDMO

Текущая волатильность для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) составляет 5.09%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что NUDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.31%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.88%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.88%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.83%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.11%

-0.52%

Сравнение комиссий NUDM и IDMO

NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и IDMO

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.86%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDM and IDMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to NUDM (5.09%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.63% vs 8.14% for NUDM. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUDM has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.63% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.

NUDM has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 3.52% for IDMO.

NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.25% for IDMO.

NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор