PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDM с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

NUDM и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		0.61%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.06%.

NUDM

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.61%
6 месяцев
3.14%
1 год
22.56%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с VXUSNUDM с SPDWNUDM с SCHFNUDM с VFIAXNUDM с ESGDNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий NUDM и IDMO

NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

NUDM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.54

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.14

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.48

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.91

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между NUDM и IDMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и IDMO

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.42%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NUDM и IDMO

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-39.38%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.31%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-27.07%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.05%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-9.85%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.08%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и IDMO

Текущая волатильность для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) составляет 7.72%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что NUDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.97%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.71%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

19.23%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.67%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.90%

-0.34%