Сравнение NUDM с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
NUDM и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUDM и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDM и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.27% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -14.82% | 8.40% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
NUDM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDM и DWX
NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
NUDM vs. DWX — Ранг доходности на риск
NUDM
DWX
Сравнение NUDM c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDM | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.58 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.90 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 10.97 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.12 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NUDM и DWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и DWX
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.37% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и DWX
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -66.86% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.59% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -26.96% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.51% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -14.23% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.27% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и DWX
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 5.07% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 8.13% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 12.53% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 12.13% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.21% | +2.35% |