Сравнение NUBD с NUSC
NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUBD returned -0.03%/yr vs 4.87%/yr for NUSC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NUBD charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUBD показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 13.93%.
NUBD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUBD и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.36% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -2.19% | 7.17% | 8.22% | 0.32% | 0.26% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 3.22% |
Correlation
The correlation between NUBD and NUSC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.07 |
Over the past year, NUBD and NUSC have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUBD vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NUBD
NUSC
Сравнение NUBD c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.88 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.35 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и NUSC
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUBD | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -41.49% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -10.10% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -26.95% | +21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -28.85% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | 0.00% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -8.21% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.80% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и NUSC
Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.22%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUBD | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.39% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 12.19% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 17.08% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 21.15% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 22.35% | -17.23% |
Сравнение комиссий NUBD и NUSC
NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и NUSC
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности NUSC в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUBD and NUSC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (4.39%) compared to NUBD (1.22%). In terms of maximum drawdown, NUBD dropped -19.45% vs NUSC's -41.49%.
On 5-year performance, NUSC leads with 4.87% vs -0.03% for NUBD. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUBD has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 4.87% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NUBD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.92% for NUSC.
NUBD is categorized as Intermediate Core Bond, while NUSC is Small Cap Growth Equities. NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Their fees differ too: 0.15% for NUBD and 0.30% for NUSC.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUBD и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор