PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUAG с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUAG с FTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. NUAG is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 5 years, NUAG returned 0.56%/yr vs 11.70%/yr for FTGC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности NUAG и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 16.89%.

NUAG

1 день
0.45%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.15%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.85%
1 год
28.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUAG и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		1.20%7.37%2.02%7.52%-13.97%-2.03%7.48%10.13%-1.45%3.98%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.89%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between NUAG and FTGC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between NUAG and FTGC has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с IJJNUAG с JBNDNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с AHMFXNUAG с NUBD
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

NUAG vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUAGFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.83

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.48

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.31

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

9.40

-3.49

NUAG vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUAG и FTGC

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUAGFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-59.47%

+39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-12.34%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-12.34%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-22.64%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-12.34%

+11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-27.33%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.02%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и FTGC

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.09%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUAGFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.33%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.32%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

15.64%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.89%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

14.72%

-9.24%

Сравнение комиссий NUAG и FTGC

NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и FTGC

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FTGC в 16.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.40%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.47%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUAG and FTGC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (3.33%) compared to NUAG (1.09%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 11.70% vs 0.56% for NUAG. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 11.70% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 4.47% for NUAG.

NUAG is categorized as Intermediate Core Bond, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUAG и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор