PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUAG с CAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUAG с CAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. NUAG is passively managed, while CAFX is actively managed. Over the past year, NUAG returned 5.51% vs 3.68% for CAFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for CAFX.

Доходность

Сравнение доходности NUAG и CAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у CAFX с доходностью 0.39%.

NUAG

1 день
0.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.51%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

CAFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUAG и CAFX

2026 (YTD)20252024
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		0.67%7.37%-2.84%
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.39%6.46%-1.66%

Correlation

The correlation between NUAG and CAFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between NUAG and CAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Congress Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с JBNDNUAG с IJJNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с AHMFXNUAG с NUBD
Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с HCRBCAFX с MYCICAFX с EDGFCAFX с AGGHCAFX с JUCYCAFX с PCRBCAFX с PIFI

Доходность на риск

NUAG vs. CAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c CAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUAGCAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.29

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.98

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.07

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

6.02

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUAG vs. CAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и CAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUAGCAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.93

-0.62

Просадки

Сравнение просадок NUAG и CAFX

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и CAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUAGCAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-2.63%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.79%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.82%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-0.73%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.61%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и CAFX

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что NUAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUAGCAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.74%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.85%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.89%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

3.16%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

3.16%

+2.32%

Сравнение комиссий NUAG и CAFX

NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CAFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и CAFX

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CAFX в 4.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		4.00%3.92%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.49%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUAG and CAFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUAG has higher volatility (1.15%) compared to CAFX (0.74%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs CAFX's -2.63%.

On 1-year performance, NUAG leads with 5.51% vs 3.68% for CAFX. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CAFX has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUAG has performed better with a 5.51% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.

NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.00% for CAFX.

They also come from different issuers: Nuveen and Congress. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.35% for CAFX.

NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUAG и CAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор