Сравнение NTSI с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
NTSI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSI и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSI и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 1.54% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 1.76% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
NTSI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и USFR
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTSI vs. USFR — Ранг доходности на риск
NTSI
USFR
Сравнение NTSI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSI | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 14.37 | -13.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 42.77 | -40.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 10.64 | -9.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 103.21 | -101.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 658.56 | -651.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 14.37 | -13.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.57 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между NTSI и USFR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и USFR
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.70% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и USFR
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -1.36% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -0.04% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | 0.00% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -0.16% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.01% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и USFR
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 0.08% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 0.19% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 0.29% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 0.41% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 0.81% | +14.75% |