PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с ELM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, NTSI returned 20.67% vs 19.20% for ELM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTSI показывает доходность 7.91%, а ELM немного ниже – 7.63%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и ELM

2026 (YTD)2025
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%22.92%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%

Correlation

The correlation between NTSI and ELM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between NTSI and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и ELM

Секторы
NTSI
ELM

Финансовые услуги

25.0%
18.3%

Промышленность

17.5%
12.6%

Технологии

10.6%
22.0%

Здравоохранение

10.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.2%

Сырьевые материалы

6.7%
5.4%

Энергетика

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.6%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Недвижимость

1.5%
4.7%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
ELM
18.3%

Промышленность

NTSI
17.5%
ELM
12.6%

Технологии

NTSI
10.6%
ELM
22.0%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
ELM
8.3%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
ELM
9.1%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
ELM
5.2%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
ELM
5.4%

Энергетика

NTSI
4.8%
ELM
4.8%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
ELM
6.6%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
ELM
3.0%

Недвижимость

NTSI
1.5%
ELM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

NTSI vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.06

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.91

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.57

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

10.64

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ELM равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.49

-1.10

Просадки

Сравнение просадок NTSI и ELM

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-9.02%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.52%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.51%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-1.32%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.81%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и ELM

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.51%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

7.51%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

9.36%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

10.26%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

10.26%

+5.37%

Сравнение комиссий NTSI и ELM

NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и ELM

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and ELM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to ELM (2.51%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, NTSI leads with 20.67% vs 19.20% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSI has performed better with a 20.67% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.52% for ELM.

NTSI is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: WisdomTree and Elm. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.24% for ELM.

ELM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор