Сравнение NTSI с AVDV
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 6.08%/yr vs 14.03%/yr for AVDV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.13%.
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.13% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 0.90% |
Correlation
The correlation between NTSI and AVDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.87 |
The correlation between NTSI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. AVDV — Ранг доходности на риск
NTSI
AVDV
Сравнение NTSI c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.55 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 9.56 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и AVDV
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -43.01% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.19% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -14.17% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -28.08% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -4.67% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -6.72% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.51% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и AVDV
Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 3.54%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.40% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 14.41% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 16.56% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.42% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.72% | -4.07% |
Сравнение комиссий NTSI и AVDV
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и AVDV
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVDV в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and AVDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (4.40%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, AVDV leads with 14.03% vs 6.08% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.03% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
NTSI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.82% for AVDV.
NTSI is categorized as Global Allocation, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор