PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 5.69%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%-0.19%

Correlation

The correlation between NTSI and AVDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.87

The correlation between NTSI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и AVDV

Секторы
NTSI
AVDV

Финансовые услуги

25.0%
13.7%

Промышленность

17.5%
21.3%

Технологии

10.6%
6.4%

Здравоохранение

10.5%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.4%

Сырьевые материалы

6.7%
22.5%

Энергетика

4.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
AVDV
13.7%

Промышленность

NTSI
17.5%
AVDV
21.3%

Технологии

NTSI
10.6%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
AVDV
2.1%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
AVDV
22.5%

Энергетика

NTSI
4.8%
AVDV
10.8%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
AVDV
1.7%

Недвижимость

NTSI
1.5%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

NTSI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.87

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.80

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.38

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

13.70

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.87

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NTSI и AVDV

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-43.01%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.19%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.17%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-28.08%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.83%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-6.77%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.24%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и AVDV

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.72% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.07%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.54%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.29%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

19.72%

-4.09%

Сравнение комиссий NTSI и AVDV

NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и AVDV

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and AVDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to NTSI (4.72%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 5.69% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.73% for AVDV.

NTSI is categorized as Global Allocation, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор