Сравнение NTSI с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
NTSI и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSI и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSI и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 1.54% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 1.76% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
NTSI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и AVDV
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
NTSI vs. AVDV — Ранг доходности на риск
NTSI
AVDV
Сравнение NTSI c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSI | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.78 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.48 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.87 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 16.10 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.78 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NTSI и AVDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и AVDV
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.70% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и AVDV
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -43.01% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.19% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -7.48% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.88% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.17% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и AVDV
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.69% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.50% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 12.20% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 18.44% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.15% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 19.76% | -4.20% |