PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с AFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с AFLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. NTSI is actively managed, while AFLG is passively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 5.69%/yr vs 12.99%/yr for AFLG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for AFLG.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и AFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у AFLG с доходностью 12.78%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и AFLG

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%13.82%

Correlation

The correlation between NTSI and AFLG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.72

The correlation between NTSI and AFLG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и AFLG

Секторы
NTSI
AFLG

Финансовые услуги

25.0%
10.0%

Промышленность

17.5%
9.4%

Технологии

10.6%
33.6%

Здравоохранение

10.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.2%

Сырьевые материалы

6.7%
3.6%

Энергетика

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.1%

Коммунальные услуги

3.2%
4.1%

Недвижимость

1.5%
3.8%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
AFLG
10.0%

Промышленность

NTSI
17.5%
AFLG
9.4%

Технологии

NTSI
10.6%
AFLG
33.6%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
AFLG
7.8%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
AFLG
10.2%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
AFLG
4.2%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
AFLG
3.6%

Энергетика

NTSI
4.8%
AFLG
3.2%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
AFLG
10.1%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
AFLG
4.1%

Недвижимость

NTSI
1.5%
AFLG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE
Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY

Доходность на риск

NTSI vs. AFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c AFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIAFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.25

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.15

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.15

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

14.43

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. AFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа AFLG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и AFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIAFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NTSI и AFLG

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки AFLG в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и AFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIAFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-35.84%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.19%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-17.49%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-23.48%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.17%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.71%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.78%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и AFLG

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIAFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.77%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

8.81%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

11.47%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.82%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

19.19%

-3.56%

Сравнение комиссий NTSI и AFLG

NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AFLG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и AFLG

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AFLG в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and AFLG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to AFLG (2.77%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs AFLG's -35.84%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.99% vs 5.69% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.99% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.70% for AFLG.

NTSI is categorized as Global Allocation, while AFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.55% for AFLG.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и AFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор