Сравнение NTSI с AFLG
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. NTSI is actively managed, while AFLG is passively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 6.08%/yr vs 12.67%/yr for AFLG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for AFLG.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и AFLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у AFLG с доходностью 12.21%.
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
AFLG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 12.21%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и AFLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 12.21% | 14.23% | 27.02% | 20.10% | -16.41% | 14.95% |
Correlation
The correlation between NTSI and AFLG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.72 |
The correlation between NTSI and AFLG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. AFLG — Ранг доходности на риск
NTSI
AFLG
Сравнение NTSI c AFLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | AFLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.62 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.32 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и AFLG
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки AFLG в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и AFLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | AFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -35.84% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -8.19% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -17.49% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -23.48% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.67% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -5.64% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.90% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и AFLG
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | AFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.78% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 9.41% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 11.87% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.88% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.10% | -3.45% |
Сравнение комиссий NTSI и AFLG
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AFLG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и AFLG
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AFLG в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.71% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and AFLG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSI has higher volatility (3.54%) compared to AFLG (2.78%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs AFLG's -35.84%.
On 5-year performance, AFLG leads with 12.67% vs 6.08% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.67% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.
NTSI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.71% for AFLG.
NTSI is categorized as Global Allocation, while AFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.55% for AFLG.
AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и AFLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор