Сравнение NTSG.DE с DBMF
NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. NTSG.DE is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 22.53% vs 26.75% for DBMF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности NTSG.DE и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTSG.DE торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTSG.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.97%.
NTSG.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSG.DE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 8.92% | 8.14% | 0.20% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.97% | 0.34% | 2.40% |
Correlation
The correlation between NTSG.DE and DBMF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSG.DE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
NTSG.DE
DBMF
Сравнение NTSG.DE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSG.DE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 5.01 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 17.61 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSG.DE и DBMF
Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSG.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -29.19% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -5.53% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.70% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -12.88% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSG.DE и DBMF
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSG.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.52% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.96% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.86% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.02% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 15.32% | -1.04% |
Сравнение комиссий NTSG.DE и DBMF
NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSG.DE и DBMF
NTSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSG.DE and DBMF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
NTSG.DE is categorized as Global Allocation, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор