Сравнение NTSE с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
NTSE и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и USFR
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
NTSE vs. USFR — Ранг доходности на риск
NTSE
USFR
Сравнение NTSE c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 14.37 | -12.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 42.77 | -40.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 10.64 | -9.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 103.21 | -100.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 658.56 | -648.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 14.37 | -12.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.57 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и USFR
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и USFR
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -1.36% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -0.04% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | 0.00% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -0.16% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.01% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и USFR
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 0.08% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 0.19% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 0.29% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 0.41% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 0.81% | +17.94% |